デルタ-でるた

オプションのリスク指標のひとつ。原資産の価格変化に対するオプション価格の変化額を表します。

《 デルタ(⊿)=オプション価格の変化額÷原資産価格の変化額 》

デルタは0から絶対値1の間の値となり、デルタ値が絶対値1に近くなるほど、オプション価格は原資産の価格変動の影響を大きく受けることとなります。
このデルタを利用することにより、保有するオプションの価格変動リスクを回避することが可能になります。

<例> X社株(1,000株単位)のコールオプション10単位の買いポジションを保有。デルタは0.3。
0.3×10×1,000=3,000

すなわち3単位のX社株売りポジションを保有することにより、オプションの価格変動リスクを回避することが可能になります。
このように、デルタを利用してオプションの価格変動リスクを回避する方法を、デルタヘッジといいます。

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